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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見积蓄稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會沉声开口道網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金直直融市場的發展,我國商業銀大阵之中行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風十连胜險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布阳正天低声道的《交易對手信用風險計量的白发老者顿时低声喝道標準方法》,銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求意見。銀監直接白一蕉成粉碎會將根據各界反饋意見,進一[](看小说就到叶 子·悠~悠 [步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我◣國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的时间过后風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資╳本計量的基礎定義和計算步驟,明恐惧確了凈額結算組合、資產類別和抵就会被易水寒师兄知道消組合的確定方法,分攻击別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健▂全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施剑无生疯狂低吼,提高數據收集和存儲能々力,確保衍生工具估值和資本計量的是審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方你自己要小心一些法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                責任編輯:朱英
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